Retaco, я сходу нашла вот такой список клубов Мадрида:
http://www.salsaenmadrid.com/archtm/xlocales.html
Там на сайте есть емаил (info@salsaenmadrid.com), можно в следующей раз написать им заранее, чтобы уточнить актуальность указанной информации.
Вообще, обычно перед поездкой в незнакомый (в плане сальсы) город я ищу инфу о сальсе в Фейсбуке, спрашиваю у тех, кто состоит в группе "Salsa в городе Х", какие клубы точно работают и куда лучше сходить.